C2 Trading Strategies

Estratégias de negociação de Ichimoku LEIA ESTE PRIMEIRO Ichimoku é um sistema de gráficos integrado finamente sintonizado, onde as cinco linhas funcionam em conjunto para produzir o resultado final. Enfatizamos o sistema de palavras aqui porque é absolutamente fundamental para entender como usar as várias estratégias de negociação que descrevemos nesta seção. Toda estratégia coberta abaixo é para ser usada e medida contra a imagem de Ichimoku prevalecente em vez de isolada. Isso significa que, embora um cenário que corresponda a uma determinada estratégia possa ter acontecido, você ainda deve pesar esse sinal em relação ao resto do gráfico, a fim de determinar se ele oferece ou não um comércio de alta probabilidade. Outra maneira de ver isso é que Ichimoku é um sistema e as estratégias discretas para o comércio são apenas sub-sistemas dentro desse sistema maior. Assim, olhando para negociar qualquer uma dessas estratégias a partir de uma abordagem automatizada ou isolada que não leva em conta o resto do que o gráfico de Ichimoku está dizendo que você encontrará com sucesso misturado a longo prazo, na melhor das hipóteses. Não interprete mal a mensagem, as estratégias descritas abaixo são muito poderosas e podem trazer resultados consistentes se usadas com sabedoria - que está dentro do escopo da imagem Ichimoku maior. Pedimos que você tenha sempre isso em mente ao empregar essas estratégias. Se você está interessado em discutir estas estratégias de negociação com mais detalhes, tanto com os autores quanto com outros comerciantes de Ichimoku, visite o Kumo Trader Ichimoku Forum. Tenkan SenKijun Sen Cross O tenkan senkijun sen cross é uma das estratégias comerciais mais tradicionais dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. O sinal para esta estratégia é dado quando o tenkan sen atravessa o kijun sen. Se o tenkan sen cruza acima do kijun sen, então é um sinal de alta. Da mesma forma, se o tenkan sen cruza abaixo do kijun sen, então esse é um sinal de baixa. Como todas as estratégias dentro do sistema Ichimoku, o tenkan senkijun sen cross precisa ser visto em termos da imagem Ichimoku maior antes de tomar decisões comerciais, pois isso dará à estratégia as melhores chances de sucesso. Em geral, a estratégia tenkan senkijun sen pode ser classificada em três (3) principais classificações: forte, neutra e fraca. Veja o gráfico na Figura I abaixo para obter um exemplo de várias classificações do senkijun sen cross: FIGURA I - Tenkan SenKijun Sen Cross Classificações Mas aguarde Você verificou o chikou span Com estas três principais classificações em mente, vamos adicionar algo mais a A equação - o período chikou. Como explicamos na seção detalhando o período Chikou. Este componente atua como um árbitro final do sentimento e deve ser consultado com todos os sinais comerciais no sistema de gráficos Ichimiku Kinko Hyo. O tenkan senkijun sen cross não é diferente. Cada uma das três classificações da cruz TSKS mencionadas acima pode ser ainda classificada com base na localização dos limites do chikou em relação à curva de preços no momento da cruz. Se a cruz é um sinal de compra e a extensão do chikou está acima da curva de preços nesse momento, isso aumentará a força desse sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz é um sinal de Vender e a extensão do chikou estiver abaixo da curva de preços nesse momento, isso proporcionará confirmação adicional desse sinal. Se o chikou abranger a localização em relação à curva de preços é o oposto do sentimento das cruzes do TSKS, então isso irá enfraquecer o sinal. A entrada para a cruz de tenkan senkijun sen é muito direta - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz foi solidificada por um fim. No entanto, de acordo com boas práticas comerciais de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente todos os níveis significativos de resistência de suporte perto da cruz e considerar se aproximar desses níveis antes de executar seu pedido. A saída de uma cruz tenkan senkijun sen variará com as circunstâncias particulares do gráfico. O sinal de saída mais tradicional é uma cruz senkijun sen de tenkan na direção oposta do seu comércio. No entanto, o gerenciamento de riscos pessoais e as preocupações com o período podem ditar uma saída anterior, ou uma saída baseada em outros sinais de Ichimoku, assim como em qualquer outro comércio. Colocação Stop-Loss A estratégia tenkan senkijun sen não determina o uso de nenhuma estrutura Ichimoku específica para a colocação stop-loss, como fazem outras estratégias. Em vez disso, o comerciante deve considerar seu prazo de execução e suas regras de gerenciamento de dinheiro e, em seguida, procurar a estrutura prevalecente apropriada para definir sua parada-perda. Tome metas de lucro Tenha metas de lucro para a estratégia de cruzamento de tenkan senkijun sen pode ser abordada de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de comerciante de dias onde os objetivos de lucro são definidos usando níveis-chave, ou de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não estabelece alvos específicos, mas espera que a tendência atual seja invalidada por uma cruz de dezkan senkijun sen Transpirando na direção oposta do seu comércio. Estudo de Caso No gráfico 4H na Figura II abaixo, podemos ver uma cruz de senkijun sen de tenkan de alta no ponto A. Uma vez que esta cruz ocorreu dentro do kumo em si, é considerado um sinal de compra neutro, então esperamos que o preço saia e feche acima do kumo para confirmar esse sentimento antes de colocar nossa longa entrada. O preço atinge um ponto acima do kumo no ponto B (1.5918) e colocamos nossa entrada longa nesse ponto. Para nossa perda de parada, buscamos o lugar onde nosso sentimento comercial será invalidado. Neste caso, a borda inferior do kumo nos fornece apenas aquilo no ponto C (1.5872). Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, simplesmente esperamos que o comércio se desdobre enquanto mantém um olho para os sinais de saída potenciais. O preço sobe bem nos próximos 10 a 11 dias e, no 15º dia do comércio, o preço cai o suficiente para que o tenkan sen passe abaixo do kijun sen no ponto D. Este é o nosso sinal de saída, uma vez que Ichimoku está nos dizendo que o sentimento mudou, então fechamos nossa ordem em 1.6014 no ponto E para um ganho total de mais de 95 pips. FIGURA II - Estudo de caso de Tenkan SenKijun Sen Cross Para o gerenciamento de risco máximo neste comércio, também poderíamos ter movido nosso stop-loss com preço uma vez que o preço era uma distância conservadora de nossa entrada. Uma opção para fazer isso seria mover o stop-loss com o kumo, mantendo-o logo abaixo da borda inferior. Para um gerenciamento de risco ainda mais apertado, poderíamos ter movido nossa parada-perda com o kijun sen, mantendo-o de 5 a 10 pips abaixo dessa linha, enquanto ele se movia para cima. Kijun Sen Cross O kijun sen cross é uma das estratégias de negociação mais poderosas e confiáveis ​​no sistema Ichimoku Kinko Hyo. Ele pode ser usado em quase todos os cronogramas com excelentes resultados, embora seja um pouco menos confiável nos prazos inferiores e diários devido ao aumento da volatilidade nesses intervalos de tempo. O sinal cruzado de kijun sen é dado quando o preço atravessa o kijun sen. Se ele cruza a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o sinal cruzado de kijun sen precisa ser avaliado em relação à imagem maior do Ichimoku antes de se comprometer com qualquer comércio. Em geral, a estratégia de cruzamento de kijun sen pode ser classificada em três (3) principais classificações: fortes, neutras e fracas. Veja o gráfico da Figura III abaixo para obter um exemplo de várias classificações da cruz do kijun sen: FIGURA III - Kijun Sen Cross Classificações Chikou cumpre a confirmação Tal como acontece com a estratégia tenkan senkijun sen cross, o comerciante Ichimoku experiente usará bem o período Chikou Para confirmar qualquer sinal cruzado de kijun sen. Cada uma das três classificações da cruz de kijun sen descrita acima pode ser mais classificada com base na localização dos limites do chikou em relação à curva de preços no momento da cruz. Se a cruz é um sinal de compra e a extensão do chikou está acima da curva de preços nesse momento, isso aumentará a força desse sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz é um sinal de Vender e a extensão do chikou estiver abaixo da curva de preços nesse momento, isso proporcionará confirmação adicional desse sinal. Se o chikou abranger a localização em relação à curva de preços é o oposto do sentimento de cruzamentos de kijun sen, então isso irá enfraquecer o sinal. A entrada para a cruz do kijun sen é muito direta - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz foi solidificada por um fim. No entanto, de acordo com boas práticas comerciais de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente todos os níveis significativos de resistência de suporte perto da cruz e considerar se aproximar desses níveis antes de executar seu pedido. Um comerciante sai de um comércio cruzado de kijun sen após sua parada-perda ser desencadeada quando o preço atravessa o senador de kijun na direção oposta do seu comércio. Assim, é fundamental que o comerciante mova sua parada-perda em bloqueio com o movimento do kijun sen, a fim de maximizar seus lucros. Colocação Stop-Loss A estratégia kijun sen cross é única entre as estratégias de Ichimoku, na medida em que a perda de stop dos comerciantes é determinada e administrada pelo próprio kijun. Isso se deve à representação forte do equilíbrio de preços do kijun sens, o que o torna um excelente determinante do sentimento. Assim, se o preço voltar atrás abaixo do kijun sen depois de executar uma cruz bullish kijun sen, então isso é uma boa indicação de que um impulso insuficiente está presente para promover o sentimento otimista nascente. Ao entrar em um comércio em cima de um cruzamento de kijun sen, o comerciante irá rever o valor atual do kijun sen e colocar seus stop-loss 5 a 10 pips no lado oposto do kijun sen que sua entrada é colocada. O número exato de pips para o buffer stop-loss acima, o kijun sen dependerá da dinâmica do par e dos preços do comportamento histórico em relação ao kijun sen, bem como a tolerância ao risco do comerciante individual, mas 5 a 10 Pips deve ser apropriado para a maioria das situações. Ao olhar para entrar em breve, o comerciante vai olhar para colocar a sua parada-perda logo acima do atual kijun sen e ao olhar para entrar Long, o comerciante irá colocar a sua parada-perda logo abaixo do atual kijun sen. Uma vez que o comércio está em andamento, o comerciante deve mover sua parada-perda atualizada com o movimento do kijun sen, mantendo sempre o buffer de 5 a 10 pip. Desta forma, o próprio kijun se comporta como um fim de perda de perda de tipos e permite que o comerciante mantenha uma forte posse sobre o gerenciamento de riscos, ao mesmo tempo que maximiza os lucros. Tome metas de lucro Tire uma meta de lucro para a estratégia de cruzamento de kijun sen pode ser abordada de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de negociador de dias onde os objetivos de lucro são definidos usando níveis-chave, ou de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não estabelece alvos específicos, mas espera que a tendência atual seja invalidada pelo cruzamento de preços Kijun sen na direção oposta do seu comércio. Estudo de Caso No gráfico 1D da Figura IV abaixo para o USDCHF, podemos ver uma cruz de kijun sen de alta no ponto A. Enquanto a cruz inicial está acima do kumo e, portanto, uma cruz relativamente forte, ainda está embaixo de um nível de chikou muito chave (não visível neste gráfico), então esperamos até chegar um ponto acima desse nível de chave antes de entrar no ponto B . Neste ponto, também temos o benefício adicional da confirmação de um cruzeiro de Timkan Senkijun Sen e um bom ângulo para o kijun sen, reforçando ainda mais nossas perspectivas de ação de preços mais alta. Para nossa perda de parada, seguimos as diretrizes da estratégia de negociação do kijun sen e colocamos 10 pips abaixo do kijun sen dominante no ponto C. Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, simplesmente esperamos que o comércio se desenrolle enquanto continuamente anda nossa parada com o kijun sen. O preço sobe bem nos próximos 40 dias, ficando bem acima do kijun sen. Depois deste ponto, o preço começa a cair e, no 44º dia, o preço atravessa o kijun sen e atinge a nossa parada no ponto D, encerrando nosso comércio e compensando-nos um lucro de 641 pips. FIGURA IV - Estudo de Caso Kijun Sen Cross O Kumo Breakout Kumo Breakout trading ou Kumo Trading é uma estratégia de negociação que pode ser usada em vários cronogramas, embora seja amplamente utilizada nos intervalos de tempo mais altos (por exemplo, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente) Operador de posição. Kumo breakout trading é a forma mais pura de negociação de tendências oferecida pelo sistema de gráficos Ichimoku, uma vez que se refere apenas ao kumo e a relação de preços com os sinais. É uma grande imagem comercial que se concentra apenas em saber se o preço está a negociar acima ou abaixo do kumo prevalecente. Em poucas palavras, o sinal para prolongar o processo de negociação de Kumo é quando o preço se fecha acima do kumo prevalecente e, da mesma forma, o sinal curto é quando o preço fecha abaixo do kumo predominante. Veja o gráfico na Figura V abaixo para obter um exemplo de um sinal de compra de kumo: FIGURA V - Sinal de compra de Kumo Breakout A entrada para a estratégia de negociação de breakout de kumo é simples - quando o preço fecha acima o kumo, o comerciante coloca um comércio na direção Da fuga. No entanto, o cuidado precisa ser tomado para garantir que a fuga não é uma falsificação de cabeça que pode ser especialmente prevalente quando a fuga ocorre a partir de um kumo de topbottom plano. Para garantir que o topbottom plano não atrairá preço de volta para o kumo, é sempre aconselhável procurar outra estrutura do Ichimoku para ancorar sua entrada apenas acima da fuga do kumo. Esta âncora pode ser qualquer coisa a partir de um nível-chave fornecido pelo chikou span, uma sombra de kumo ou qualquer outra estrutura apropriada que possa atuar como resistência de suporte adicional para solidificar a direção e o impulso do comércio. Os comerciantes de Kumo Breakout também fazem bom uso do sentimento principal de kumos antes de se comprometerem com um comércio. Se o kumo principal é um Bear kumo e o kumo breakout também é Bear, então é um sinal muito bom de que o breakout não é uma aberração da volatilidade excessiva, mas sim uma verdadeira indicação do sentimento do mercado. Se o kumo principal contradizer a direção do breakout, então o comerciante pode querer aguardar até o kumo concordar com a direção do comércio ou usar um tamanho de posição mais conservador para explicar o risco aumentado. A saída de um comércio de kumo é a parte mais fácil de todo o comércio. O comerciante simplesmente espera que a perda de parada seja desencadeada à medida que o preço sai do lado oposto do kumo em que o comércio está transpirando. Uma vez que o comerciante está constantemente movendo sua parada-perda com o kumo durante todo o tempo de vida do comércio, isso garante que eles maximizem seus lucros e minimizem seus riscos. Parada de Perda de Perda Sendo uma grande estratégia de negociação de tendências de imagem, a perda de stop para a estratégia de breakout do kumo é colocada no ponto em que a tendência foi invalidada. Assim, a perda de parada para um comércio de quebra de kumo deve ser colocada no lado oposto do kumo que o comércio está transpirando, 10 a 20 pips longe do limite do kumo. Se o preço conseguir chegar ao ponto da parada-perda, o comerciante pode estar relativamente seguro de que ocorreu uma grande mudança de tendência. Tome metas de lucro Embora os objetivos tradicionais de lucro de tirar proveito podem ser usados ​​com a estratégia de negociação de breakout de kumo, ele está mais em linha com a abordagem de negociação de tendências de longo prazo para simplesmente mover a atualização de stop-loss com o kumo à medida que amadurece. Este método permite que o comércio aproveite a tendência sem fechar o comércio até que a ação de preços dita inequivocamente que a tendência acabou. Estudo de caso no gráfico semanal na Figura VI abaixo para AUDUSD, podemos ver um breakout de kumo em baixa ocorrendo no ponto A. Nós também vemos que esse kumo principal é claramente mais baixista, o que atua para confirmar nosso sentimento de breakout. Dado que o preço está saindo de um kumo de fundo plano e que queremos reduzir qualquer risco de entrar em uma falha falsa, buscamos um fechamento abaixo do último suporte de extensão chikou em .7600 antes de entrar. O fim que procuramos é alcançado logo depois no ponto B e entramos em curto. Para a nossa perda de parada, seguimos a diretriz de quebra de kumo de colocá-la 10 a 20 pips do lado oposto do kumo, onde nossa fuga está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips longe do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto C (.7994). Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, simplesmente esperamos que o comércio se desenrolle, enquanto continuamente deslocamos nosso stop-loss com o kumo prevalente. Dado que estamos usando o gráfico semanal como nosso período de execução, nos preparamos para um comércio de longo prazo. Neste caso, quase dois anos depois, os preços aumentam o suficiente para sair do kumo para o outro lado, onde desencadeia nossa ordem de compra com cerca de 20 pips no ponto D, nos compensando mais de 1100 pips no processo. FIGURA VI - Estudo de caso Kumo Breakout Senkou Span Cross O senkou span cross é uma das estratégias de negociação menos conhecidas dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Isto deve-se principalmente ao fato de que a cruz do intervalo senkou costuma ser mais comumente usada como uma confirmação adicional com outras estratégias de negociação ao invés de ser usada como uma estratégia comercial autônoma por direito próprio. No entanto, é, no entanto, uma estratégia de negociação de tendências sólidas e definitivamente pode ser usado por conta própria. Dado que a estratégia cross cross do senkou, como a estratégia de negociação de kumo. Utilizar o kumo para geração de sinal, é melhor empregado nos quadros de tempo mais longos do gráfico Diário e acima. O sinal cruzado do intervalo senkou é dado quando a linha A do senkou cruza sobre a linha B do kkk do limite senkou. Se o intervalo de senkou A cruza o limite de senkou B de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o sinal cruzado de intervalo senkou precisa ser avaliado contra a imagem Ichimoku maior antes de se comprometer com qualquer comércio. A coisa a ter em mente com a estratégia de cruzamento de senkou é que o sinal de cruzamento ocorrerá 26 períodos antes da ação de preço, já que o kumo é o tempo deslocado para 26 períodos no futuro. Esse relacionamento é óbvio quando se olha para o preço atual em um gráfico ao vivo, mas menos quando se olha para a ação histórica do preço. Além disso, enquanto todas as estratégias de Ichimoku devem ser exercidas com a imagem Ichimoku maior em mente, isso é particularmente importante com a cruz de intervalo senkou. Assim, determinar a tendência geral em quadros de tempo mais altos e, em seguida, tomar apenas os sinais de extensão de senkou que se alinham com essa tendência nos prazos mais baixos é a melhor implementação da estratégia de extensão de senkou. Em geral, a estratégia cruzada do intervalo senkou pode ser classificada em três (3) principais classificações: forte, neutra e fraca. O gráfico da Figura VII abaixo mostra algumas classificações da cruz de extensão senkou. As linhas verticais tracejadas representam a relação de 26 períodos entre o preço e a cruz de intervalo senkou. Assim, o ponto A representa um cruzamento de intervalo de velocidade sencillez que pode ser categorizado como um sinal de compra forte devido ao fato de que o preço (ponto B), no ponto da cruz, estava negociando acima do kumo. Da mesma forma, o ponto C representa uma cruzada de limite de velocidade do senkou que gerou um forte sinal de venda devido à localização dos preços no ponto D abaixo do kumo. O cruzamento do intervalo senkou no ponto E gerou um sinal de compra neutro, pois o preço (ponto F) estava sendo negociado dentro do kumo nesse ponto. FIGURA VII - Senkou Span Cross Classificações A entrada para a estratégia de cross cross trading senkou é relativamente simples, porém, como mencionado acima, as entradas exigem ainda mais atenção à tendência geral em prazos superiores antes de executar qualquer transação. Depois de determinar a tendência nos intervalos de tempo mais altos, o comerciante procura uma cruz de intervalo de senkou nova na mesma direção que a tendência geral que se solidificou ao fechar o prazo de execução. Uma vez que eles identificam uma oportunidade adequada, eles iniciam uma posição na direção do sentimento do senkou span. Como em todas as estratégias de negociação de Ichimoku, os comerciantes serão bem avisados ​​para considerar a força relativa da cruz (em relação à localização dos preços em relação ao kumo), bem como o sentimento fornecido pelos componentes Ichimoku remanescentes no momento da Cruzar para garantir a entrada mais ideal. Vale a pena mencionar aqui que o sinal forte de touro (compra) descrito em nosso primeiro gráfico que ocorreu em abril de 2005, embora tecnicamente forte de uma perspectiva 1D, não estava alinhado com a tendência de queda geral no local nos gráficos semanais e mensais . Assim, os comerciantes que tomam esse sinal comercial e usam uma cruz de intervalo senkou na direção oposta, pois o sinal de saída realmente perderia pips. Isso ressalta a importância de avaliar o sentimento em vários prazos e negociar com a tendência geral. A saída de um cruzamento cruzado de senkou é geralmente sinalizada por uma cruz de intervalo senkou na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída possam ser tomados dependendo da tolerância ao risco dos comerciantes e metas de lucro. Parada de Perda de Perda Sendo uma grande estratégia de negociação de tendências de imagem, como a estratégia de breakout de kumo, a parada de perda para a estratégia de cruzamento de senkou é colocada no lado oposto do kumo que o comércio está transpirando, 10 a 20 pips longe da Limite de kumo. Tome metas de lucro Embora os objetivos tradicionais de lucro de retirada possam ser usados ​​com a estratégia de negociação cruzada de senkou span, ele está mais em linha com a abordagem de negociação de tendências de longo prazo para esperar por uma cruz de intervalo senkou para transpirar na direção oposta do comércio antes Fechando a posição. Este método permite que o comércio aproveite a tendência sem fechar o comércio até que a ação de preços dita inequivocamente que a tendência acabou. Estudo de Caso No Gráfico Diário na Figura VIII abaixo para o USDCAD, podemos ver um cruzamento de extensão de beco de baixa no ponto A. Esta cruz corresponde à vela no ponto B. Uma vez que a vela se fechou logo abaixo do kumo, o sinal é considerado um forte, dado que seu sentimento concorda com o sentimento da cruz de intervalo de senkou de baixa. Além disso, confirmamos que a direção desse sinal está alinhada com a tendência de queda geral no local nos intervalos de tempo semanais e mensais, então sabemos que estamos negociando com a tendência. No entanto, nós desconfiem do kumo de fundo plano, apenas à direita da vela, o que pode atuar como atraente por preço, então procuramos um ponto de entrada conservador que assegure que não fiquemos apanhados em falhas falsas. O último suporte de extensão chikou em 1.2292 parece um bom ponto de ancoragem para assegurar isso. O preço fecha abaixo deste ponto alguns dias depois em 1.2290 e entramos no ponto C. Para o nosso stop-loss, seguimos a diretriz de kumo breakout de colocá-lo 10 a 20 pips do lado oposto do kumo onde nosso comércio está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips longe do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto D (1.2542). Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que o comércio se desdobre, enquanto continuamente deslocamos nossa parada-perda para baixo com o kumo prevalecente. Nesse caso, um pouco mais do que quatro meses depois, o alcance dos preços criou uma nova cruz de intervalo senkou na direção oposta ao nosso comércio no ponto E. Correspondente à vela no ponto F onde fechamos nosso comércio em 1.1908, compensando-nos mais de 380 pips no processo. FIGURA VIII - Senkou Span Cross Case Study Chikou Span Cross Para aqueles que estiveram usando o sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo por qualquer período de tempo, a utilização da estratégia de cruzamento de chikou span deve ser como uma segunda natureza. Por que o cruzamento do chikou span é essencialmente a confirmação da extensão chikou que os comerciantes inteligentes de Ichimoku utilizam para confirmar o sentimento do gráfico antes de entrar em qualquer comércio. Esta confirmação vem sob a forma do período Chikou atravessando a curva de preços na direção do comércio proposto. Se atravessar a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então ele é considerado um sinal de baixa. Assim, já conhecemos o poder da cruz do chikou span através da sua utilização como estratégia de confirmação. No entanto, quando usado em algumas diretrizes simples, o Chikou span cross pode ser usado como sua própria estratégia comercial comercial com muito bom sucesso. Como muitas outras estratégias de negociação de Ichimoku, a estratégia de cruzamento de chikou usa relacionamentos de preços com o kumo para classificar seus sinais em três (3) principais classificações: fortes, neutras e fracas. O gráfico da Figura IX abaixo fornece vários exemplos da cruz da extensão chikou. Dado o fato de que o período de Chikou é uma medida de preço de fechamento deslocou 26 períodos para o passado, devemos sempre ter em mente tanto a localização do Chikou em relação à curva de preços (a própria cruz) como a vela atual e sua Relação com o kumo. Assim, o ponto A1 é o ponto em que o intervalo chikou atravessou a curva de preço para baixo e o ponto A2 é a vela de fechamento que iniciou essa cruz descendente. No entanto, uma vez que a vela no ponto A2 estava acima do kumo predominante no ponto da cruz, este sinal particular seria categorizado como uma cruz baixa de baixa. Uma forte cruz de alta pode ser vista nos pontos B1 e B2, uma vez que o intervalo chikou cruzou para cima através da curva de preços e a vela de fechamento naquele ponto no tempo estava acima do kumo predominante. Os pontos C1 e C2 representam uma baixa cruzada de baixa desde que passaram acima do kumo predominante. FIGURA IX - Chikou Span Cross Classificações A entrada para o cruzamento de chikou span é relativamente direta - o comerciante inicia uma posição na direção da cruz de intervalo chikou depois de levar em consideração a força de cruzamento e outros sinais de gráfico. Para a maior probabilidade de sucesso, o comerciante também procurará a própria extensão Chikou para estar livre do kumo, pois o intervalo chikou pode geralmente interagir com o kumo, como a curva de preços. A saída mais tradicional para um cruzamento de chikou span geralmente é sinalizada por uma cruz de intervalo chikou na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída possam ser tomados dependendo da tolerância ao risco dos comerciantes e metas de lucro. Colocação Stop-Loss A estratégia chikou span não determina o uso de nenhuma estrutura Ichimoku específica para a colocação stop-loss, como outras estratégias. Em vez disso, o comerciante deve considerar seu prazo de execução e suas regras de gerenciamento de dinheiro e, em seguida, procurar a estrutura prevalecente apropriada para definir sua parada-perda. Tome metas de lucro Tire uma meta de lucro para a estratégia de cruzamento de chikou span pode ser abordada de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de comerciante de dias onde os objetivos de lucro são definidos usando níveis-chave, ou a partir de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não estabelece alvos específicos, mas espera que a tendência atual seja invalidada por um cruzamento de cruzamento de chikou Na direção oposta do seu comércio. Estudo de Caso No gráfico Diário na Figura X abaixo para o USDCHF, podemos ver uma cruz de espessura de chikou no ponto A. No entanto, embora seja tecnicamente uma cruz forte, a extensão chikou ainda está abaixo da resistência significativa fornecida pelos dois pontos de extensão chikou em 1.2090. Além disso, o tenkan sen e kijun sen estão em uma configuração plana que não fornece nenhuma confirmação adicional. Assim, esperamos uma configuração mais convincente antes de entrar em Long. Isso é alcançado cinco (5) dias depois no Ponto B1 quando o intervalo chikou se move de volta através da curva de preços após um breve mergulho abaixo. Esperamos que a vela diária feche e depois entre em 1.2164 no ponto B2. Nossa confiança nessa entrada é aumentada pelo bullkke tenkan senkijun sen cross que já ocorreu. Para a nossa perda de parada, consideramos as estruturas prevalecentes e decidimos colocá-la logo abaixo do kijun sen em 1.1956, uma vez que uma cruz abaixo desse ponto não só terá o chikou span executando uma nova cruz de baixa, mas também terá preço executando uma baixa Kijun sen cross, ambos os quais invalidariam nossa posição longa. Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que o comércio se desenrolle. Dependendo do nosso estilo de negociação, poderíamos optar por rastrear nossa parada-perda junto com o kijun sen para manter uma maior força no gerenciamento de risco ou poderíamos utilizar o método mais tradicional de aguardar um cruzamento de chikou na direção oposta ao nosso comércio . Neste caso, um cruzamento de chikou na direção oposta ocorre um pouco menos de dois meses depois (Ponto C1) em 1.2619 (Ponto C2) e fechamos nosso comércio por um ganho de mais de 450 pips. Vale ressaltar que, mesmo que a cruz de chikou se cruze sozinha, seria considerada tecnicamente fraca devido à sua localização acima do kumo, é reforçada por uma cruz tenkan senkijun sen para obter um padrão descendente de três linhas. Alternativamente, se tivéssemos escolhido usar o kijun sen como nossa parada final neste comércio, em vez de aguardar uma cruz de chikou span, teríamos saído em algum lugar ao redor do nível 1.2735, o que nos teria compensado mais de 560 pips. FIGURA X - Chikou Span Cross Case StudyLeader Board Esta é a pior pêndulo de pico-vale experimentada pela hipotética conta modelo para esta estratégia de negociação. Isso é considerado uma informação útil por algumas pessoas, mas não sugere que futuras retiradas sejam menores do que isso. É sempre possível que as cobranças de futuros sejam maiores do que esse valor. Este é o menor capital inicial possível com o qual você pode negociar essa estratégia. Este número é baseado no padrão de negociação histórica das estratégias. Se a estratégia não mudar a forma como negocia, é possível negociar a estratégia em uma conta de corretor usando essa quantidade de capital, desde que você estabeleça seu AutoTrade quotScaling Factorquot adequadamente. (Você poderá especificar seu Fator de Escala - quão grande ou pequeno para fazer negócios - quando você configura a AutoTrading em uma conta de corretor.) Em alguns casos, é possível trocar um sistema com menos do que esse valor, mas isso Aumentará o risco, uma vez que aumenta a chance de que um desconto da cotação implique que sua conta vá para zero, evitando qualquer participação em quaisquer lucros subseqüentes. Lembre-se de que todas as negociações são arriscadas, que não há garantia de lucros, e que as cobranças no futuro podem ser maiores do que as cobranças ocorridas no passado. O índice de ataque cardíaco de volatilidades de negociação é uma medida completamente científica da probabilidade de ter um ataque cardíaco se você seguir esta estratégia com dinheiro real. É o que é realmente. O índice Heart-Attack é um ranking relativo do desempenho das estratégias durante as simulações de Monte Carlo administradas pelos servidores de Trading Volatilitys, nas quais milhares de simulações são executadas, repetidas vezes, e a Volatilidade de Negociação tenta medir a probabilidade de retiradas substanciais com base no desempenho passado . Os números baixos são bons. Os números altos são ruins. (A menos que você seja um cardiologista, caso em que números elevados significarão um negócio rápido para você.) Lembre-se de que mesmo um número baixo aqui não significa que a estratégia é um risco baixo. Toda negociação é inerentemente arriscada e você pode perder tudo Seu dinheiro a qualquer momento, apesar do que um número na tela do computador indica. The Profit Factor, também conhecido como Win: Loss ratio, é a proporção do total de dólares de lucro dividido pelo total de dólares de perda. Todos os resultados são dados hipotéticos. Saiba o que isso significa. Lembre-se: o comércio é arriscado. Você pode perder dinheiro. Sobre esses resultados Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensação excessiva ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às que estão sendo mostradas. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Você pode estar interessado em saber mais detalhes técnicos sobre como a Volatilidade de Negociação calcula os resultados hipotéticos que você vê neste site. Suposições e métodos de materiais utilizados ao calcular resultados. Os seguintes são os pressupostos materiais utilizados ao calcular os resultados mensais hipotéticos que aparecem no nosso site. Os lucros são reinvestidos. Assumimos que os lucros (quando há lucros) são reinvestidos na estratégia de negociação. Iniciando o tamanho do investimento. Para qualquer estratégia comercial em nosso site, os resultados hipotéticos são baseados no pressuposto de que você investiu o valor inicial mostrado no gráfico de performance das estratégias. Em alguns casos, os valores nominais em dólares no gráfico de equivalência patrimonial foram redimensionados para baixo para tornar os tamanhos atuais de negociação avançado mais gerenciáveis. Nesses casos, talvez não tenha sido possível negociar a estratégia historicamente nos níveis de equivalência patrimonial mostrados no gráfico, e um último capital mínimo foi exigido no passado. Todas as taxas estão incluídas. Ao calcular os retornos acumulados, tentamos estimar e incluir todas as taxas que um comerciante típico incorre quando AutoTrading usando a tecnologia AutoTrade. Isso inclui o custo da assinatura da estratégia, além de quaisquer taxas de AutoTrade por comércio, além de comissões estimadas de corretores, se houver. QuotMax Drawdownquot Método de cálculo. Calculamos a estatística Max Drawdown da seguinte forma. Nosso software de computador analisa o gráfico de equidade do sistema em questão e encontra o maior percentual que o gráfico de equidade sempre diminui de um quotpeakquot local para um ponto posterior no tempo (portanto, isso é formalmente chamado de "Pico máximo para Valley Drawdown"). Esta é uma informação útil ao avaliar sistemas de negociação, você deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros. Portanto, as futuras retiradas podem ser maiores do que as retrações máximas históricas que você vê aqui. A negociação é arriscada Existe um risco substancial de perda em futuros e negociação forex. O comércio on-line de ações e opções é extremamente arriscado. Suponha que você vai perder dinheiro. Não troque dinheiro com o dinheiro que você não pode perder. Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensação excessiva ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às que estão sendo mostradas. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Você pode estar interessado em saber mais detalhes técnicos sobre como a Volatilidade de Negociação calcula os resultados hipotéticos que você vê neste site. Suposições e métodos de materiais utilizados ao calcular resultados. Os seguintes são os pressupostos materiais utilizados ao calcular os resultados mensais hipotéticos que aparecem no nosso site. Os lucros são reinvestidos. Assumimos que os lucros (quando há lucros) são reinvestidos na estratégia de negociação. Iniciando o tamanho do investimento. Para qualquer estratégia comercial em nosso site, os resultados hipotéticos são baseados no pressuposto de que você investiu o valor inicial mostrado no gráfico de performance das estratégias. Em alguns casos, os valores nominais em dólares no gráfico de equivalência patrimonial foram redimensionados para baixo para tornar os tamanhos atuais de negociação avançado mais gerenciáveis. Nesses casos, talvez não tenha sido possível negociar a estratégia historicamente nos níveis de equivalência patrimonial mostrados no gráfico, e um último capital mínimo foi exigido no passado. Todas as taxas estão incluídas. Ao calcular os retornos acumulados, tentamos estimar e incluir todas as taxas que um comerciante típico incorre quando AutoTrading usando a tecnologia AutoTrade. Isso inclui o custo da assinatura da estratégia, além de quaisquer taxas de AutoTrade por comércio, além de comissões estimadas de corretores, se houver. QuotMax Drawdownquot Método de cálculo. Calculamos a estatística Max Drawdown da seguinte forma. Nosso software de computador analisa o gráfico de equidade do sistema em questão e encontra o maior percentual que o gráfico de equidade sempre diminui de um quotpeakquot local para um ponto posterior no tempo (portanto, isso é formalmente chamado de "Pico máximo para Valley Drawdown"). Esta é uma informação útil ao avaliar sistemas de negociação, você deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros. Portanto, as futuras retiradas podem ser maiores do que as retrações máximas históricas que você vê aqui. A negociação é arriscada Existe um risco substancial de perda em futuros e negociação forex. O comércio on-line de ações e opções é extremamente arriscado. Suponha que você vai perder dinheiro. Não troque dinheiro com o dinheiro que você não pode perder.